Die Bundesbank und die BaFin haben am 15. Juli 2011 die deutschen Ergebnisse eines EU-weiten Stresstests für Banken veröffentlicht.

Für Deutschland lassen sich die Ergebnisse wie folgt zusammenfassen:

• Die deutschen Teilnehmer, die nach dem EBA-Format veröffentlichen, erreichen im EU-weiten Bankenstresstest 2011 die von der EBA geforderte Core Tier 1-Ratio von mindestens 5,0 %.
• Unter Stressbedingungen liegt die durchschnittliche Core Tier 1-Ratio der deutschen Teilnehmer zum 31. Dezember 2012 bei 7,5 % und damit deutlich oberhalb der festgelegten Mindestquote von 5,0 %.
• Die deutschen Teilnehmer zeigen im europäischen Stresstest trotz des im Vergleich zum Vorjahr schärferen Stressszenarios erneut ihre Widerstandsfähigkeit. Möglich machen dies Kapitalmaßnahme und eine bessere Ausgangslage.
• Unter Stressbedingungen erhöhen sich die risikogewichteten Aktiva (RWA) vor allem des Verbriefungsbestands. Außerdem zeigen sich maßgebliche Ergebniseffekte durch einen erhöhten Wertberichtigungsbedarf auf Kreditforderungen und einen Rückgang des Handelsergebnisses.
• Die Belastungen aus erhöhten Risikoprämien auf Positionen mit Länderrisiken sind dagegen begrenzt.