Die Zinsstruktur am Rentenmarkt zeigt den Zusammenhang zwischen den Zinssätzen und Laufzeiten von Null-Kuponanleihen ohne Kreditausfallrisiko.

Bei den hier veröffentlichten Zinsstrukturdaten handelt es sich um Schätzwerte, die auf der Grundlage beobachteter Umlaufsrenditen von Kuponanleihen ermittelt werden.

Publikationen

Mehr zu diesem Thema finden Sie in dem Abschnitt „Zur Berechnung der Zinsstrukturdaten (Tabelle II.7.e)“ in den Erläuterungen zu den Tabellen der Statistischen Fachreihe Kapitalmarktkennzahlen und im Monatsberichtsaufsatz Oktober 1997 auf S. 61ff. „Schätzung von Zinsstrukturkurven“.

Darüber hinaus wird das Verfahren im Diskussionspapier von Sebastian T. Schich zur "Schätzung der deutschen Zinsstrukturkurve" ausführlich beschrieben.

Hinweis: Die Zeitreihenschlüssel zur Zinsstruktur haben sich geändert. Eine Gegenüberstellung der alten und neuen Schlüssel finden Sie unter Downloads.