Allgemeine Suche
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Market conditions, default risk and credit spreads Discussion paper 08/2008: Dragon Yongjun Tang, Hong Yan
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The pricing of correlated default risk: evidence from the credit derivatives market Discussion paper 09/2008: Nikola Tarashev, Haibin Zhu
530 KB, PDF
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Which interest rate scenario is the worst one for a bank? Evidence from a tracking bank approach for German savings and cooperative banks Discussion paper 07/2008: Christoph Memmel
467 KB, PDF
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The success of bank mergers revisited - an assessment based on a matching strategy Discussion paper 06/2008: Andreas Behr, Frank Heid
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Estimating asset correlations from stock prices or default rates - which method is superior? Discussion paper 04/2008: Klaus Düllmann, Jonathan Küll, Michael Kunisch
374 KB, PDF
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Bank mergers and the dynamics of deposit interest rates Discussion paper 02/2008: Ben R. Craig, Valeriya Dinger
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Analyzing the interest rate risk of banks using time series of accounting-based data: evidence from Germany Discussion paper 01/2008: Oliver Entrop, Christoph Memmel, Marco Wilkens, Alexander Zeisler
430 KB, PDF
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Stellungnahme des Bundesverbands der Wertpapierfirmen an den deutschen Börsen e.V.
97 KB, PDF
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