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Arbeitsgruppe zu risikofreien Euro-Zinssätzen veröffentlicht Empfehlungen zum Umgang mit den Auswirkungen des Übergangs zu risikofreien Euro-Zinssätzen auf das Risikomanagement
103 KB, PDF
Die Arbeitsgruppe des privaten Sektors zu risikofreien Euro-Zinssätzen hat einen Bericht mit Empfehlungen für die Umstellung auf die neuen risikofreien Zinssätze aus der Perspektive des Risikomanagements veröffentlicht.
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Arbeitsgruppe zu risikofreien Euro-Zinssätzen bittet um Feedback zu von der Umstellung von EONIA auf €STR betroffenen Swaptions
81 KB, PDF
Die zentralen Gegenparteien (CCPs) stellen planmäßig im Juni 2020 von einem EONIA-basierten auf ein €STR-bezogenes Diskontierungsschema um. Daraus ergeben sich spezielle Fragen zu Swaption-Produkten, sofern das Ausübungsdatum dieser Kontrakte nach dem Umstellungsdatum der CCPs liegt.
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Arbeitsgruppe des privaten Sektors veröffentlicht Leitlinien für Ersatzbestimmungen in Neuverträgen für auf Euro lautende Cash Produkte
94 KB, PDF
Arbeitsgruppe betont Bedeutung der Vorbereitung auf die Umstellung auf risikofreie Zinssätze durch Marktteilnehmer. Vorschlag für Leitlinien zur Förderung der Anwendung wirksamer Ersatzbestimmungen in Neuverträgen für auf Euro lautende Cash‑Produkte.
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Euribor (Euro Interbank Offered Rate)
No English translation available
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Arbeitsgruppe zu risikofreien Euro-Zinssätzen erbittet Rückmeldungen zu rechtlichem Aktionsplan für die Umstellung von EONIA auf €STR
58 KB, PDF
Bitte um Rückmeldungen bezüglich Empfehlungen zu Neu- und Altverträgen mit Referenzzinssatz EONIA. Konsultation betrifft Umstellung der EONIA-Methodik im Oktober 2019 und Außerkraftsetzung des EONIA Ende 2021. Arbeitsgruppe empfiehlt allen Marktteilnehmern baldmöglichste Umstellung auf €STR.
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Arbeitsgruppe des privaten Sektors empfiehlt rechtlichen Aktionsplan für Übergang von EONIA auf €STR
71 KB, PDF
Die Arbeitsgruppe des privaten Sektors zu risikofreien Euro-Zinssätzen hat heute eine Reihe von Empfehlungen zum rechtlichen Aktionsplan veröffentlicht, die den Übergang vom EONIA (Euro Overnight Index Average) zum €STR (Euro Short-Term Rate) regeln. In diesem Zusammenhang empfiehlt die Arbeitsgruppe unter anderem für alle Produkte und Zwecke die Verwendung des €STR zuzüglich eines festen Spread (Zinsaufschlags) in Höhe von 8,5 Basispunkten als Ersatzzinssatz für den EONIA.
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